Кража четырех машин это, если не ошибаюсь, второстепенные миссии, которые откроются после прохождения Школы Вождения (еще и автомагазин доступен станет).
BMX Challenge в Лос Сантосе - это не что иное, как задание на велике BMX. Это задание активизируется когда ты садишся на велик, который в свою очередь стоит возле рампы на скейт-площадке. Задание состоит в том, чтобы проехать через все красные кольца (расположены по всей площадке).
Скейт-парк находится напротив больницы В ЛОс Сантосе. Как вариант, чтобы туда попасть (если найти не можешь), можно сознательно сдохнуть (сигануть с обрыва, например, или утопиться) и в результате появиться в больнице рядом с этим скейт-парком.
NRG-500 Challenge в Сан-Фиерро - фактически тоже самое, только на мотике в Сан-Фиерро. А мотик находится в восточных доках (куда еще машины по списку доставлять надо было).